기후변화, 금융기관에도 45조 원 이상의 손실 리스크로 다가온다

기후변화가 인류 생존의 문제를 넘어 금융 산업에도 막대한 피해를 줄 수 있다는 연구 결과가 최근 발표되었다. 한국은행과 금융감독원이 국내 주요 금융기관을 대상으로 실시한 기후 스트레스 테스트 결과에 따르면, 기후변화에 제대로 대응하지 않을 경우 금융기관의 손실 규모가 최대 45조 원을 넘을 수 있다고 밝혔다. 이는 이제 기후변화가 더 이상 환경 문제에만 국한되지 않고 경제 전반에 심각한 위협으로 자리 잡았음을 보여주는 중요한 지표다.

 

금융기관의 기후 리스크, 어떻게 발생하나?

금융기관의 기후 리스크는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 '물리적 리스크'다. 기후변화로 인해 태풍, 홍수, 가뭄, 산불 등 극단적인 기상 현상이 빈번해지고, 이는 금융기관이 투자하거나 대출을 제공한 기업과 자산에 직접적인 피해를 가져온다. 두 번째는 '전환 리스크'다. 정부가 탄소중립 목표를 달성하기 위해 강력한 기후 정책을 추진할 경우, 고탄소 산업에 투자한 자산 가치가 급격히 하락하며 발생하는 금융 손실이다.

이번 연구 결과는 특히 이러한 리스크들이 중첩되어 금융기관에 얼마나 큰 충격을 줄 수 있는지 구체적으로 수치화했다. 예를 들어, 2050년까지 아무런 대응 없이 현 상황을 유지하면 금융기관의 손실이 무려 45조 7천억 원에 이를 것으로 전망됐다. 이는 단순히 한 국가의 경제적 문제가 아니라 글로벌 금융 안정성까지 흔들 수 있는 위협이다.

금융기관 손실 규모별 시나리오 분석

• 1.5℃ 대응 시나리오: 2050년까지 탄소중립을 달성하는 적극적 대응을 할 경우, 금융기관 손실은 약 26조 9천억 원에 머물러 피해를 최소화할 수 있다.
• 2.0℃ 대응 시나리오: 현재 대비 탄소 배출을 2050년까지 절반으로 감축하는 온건한 대응으로는 약 27조 3천억 원의 손실이 예상된다.
• 지연 대응 시나리오: 2030년까지 별다른 대응 없이 미루다 뒤늦게 탄소중립을 추진할 경우 약 39조 9천억 원으로 피해가 급증한다.
• 무대응 시나리오: 기후정책을 전혀 시행하지 않는다면 손실 규모는 최대 45조 7천억 원에 이를 것으로 분석되었다.

금융기관이 지금 당장 실천해야 할 대응 전략

1. 적극적인 기후 리스크 관리 체계 구축

금융기관은 주기적인 스트레스 테스트를 통해 기후 리스크를 조기에 감지하고 관리해야 한다. 국제적으로 통용되는 TCFD(기후 관련 재무정보 공개 태스크포스) 기준을 채택하여 투자자와 고객에게 투명한 정보를 제공하는 것도 필수적이다.

2. ESG 투자 활성화

금융기관들은 고탄소 산업에서 친환경 산업으로의 투자 전환을 서둘러야 한다. 친환경 에너지, 녹색 기술 개발, 기후변화 적응 인프라 등 지속가능한 투자에 적극적으로 참여함으로써 장기적이고 안정적인 수익원을 확보해야 한다.

3. 정부 정책과의 연계성 강화

정부는 금융기관이 친환경 투자를 촉진할 수 있도록 세금 혜택과 저리 융자, 금융지원을 강화할 필요가 있다. 금융기관도 정부 정책과 발맞춰 규제 대응 전략을 선제적으로 수립하고 실행해야 한다.

4. 자체적인 친환경 전환 목표 수립

금융기관 스스로 내부 운영과 투자 전략에 있어서 탄소중립 목표를 세우고, 이를 체계적으로 이행해야 한다. ESG 펀드, 친환경 채권 등 다양한 금융상품을 통해 소비자들이 지속가능 금융에 참여하도록 유도하는 전략도 중요하다.

5. 기술 혁신과 글로벌 협력

핀테크 및 기후테크 기술을 활용해 실시간으로 기후 리스크를 평가하고 관리하는 시스템을 도입해야 한다. 또한 글로벌 금융기관들과의 협력을 통해 우수 사례를 공유하고 공동 대응 전략을 마련할 필요가 있다.

금융기관의 기후대응, 선택이 아닌 필수

기후변화 대응은 금융기관의 생존 전략의 핵심이 되어가고 있다. 금융기관이 기후대응을 미룬다면 그 대가는 더욱 커질 뿐이다. 이제 금융기관 스스로 친환경 전환을 위한 주도적 역할을 해야 할 때다.